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Virtualmente:

• Matemáticas  Discretas o  General
  De marzo a junio del 2024
  para un estudiante de Computación del ITCR

• Estadística Aplicada
  De agosto a diciembre del 2023
  para un estudiante de GMU

• Probabilidad Aplicada
  De agosto a diciembre del 2022
  para un estudiante de George Mason University

• Cálculo 3
  De agosto a noviembre del 2023
  para varios estudiantes de la UCR

• Álgebra Lineal o en Cálculo de varias variables
  Enero o de agosto a octubre del 2023
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• Matemáticas  Discretas
  De marzo a diciembre del 2022
  para varios estudiantes de Costa Rica

Presencialmente:

• Cálculo de varias variables  +Álgebra Lineal
  De agosto a noviembre del 2018
  para un estudiante de Actuariado de la UCRc

• Cálculo 2
  De septiembre a diciembre del 2012
  para un estudiante de Geología de la  UCRb

• Tópicos de Finanzas Matemáticas Aplicadas
  De enero 2020 a enero del 2021
  con un Financista profesional: Matrices estocásticas y la matriz generadora para obtener probabilidades de default. Revisión de estrategias auto-financiadas, no-arbitraje, completitud de mercados, replicación de opciones call europeas, la derivada de Radon-Nikodym y la medida martingala. Cópulas condicionales en R. El filtro de Kalman. Valuación CDS (Credit Default Swap) para bonos cero-cupón con HJM (Heath-Jarrow-Morton.) Opciones Americanas: curva óptima de ejercicio.

• Ecuaciones Diferenciales de Matemática Aplicada
  De agosto a septiembre del 2014
  para una estudiante del Banco Nacional de Costa Rica

•  Análisis de Datos Multivariado
  De marzo a julio del 2014
  para una estudiante del Banco Central de Costa Rica

• Probabilidad y Estadística Aplicada a Modelos Financieros
  De abril del 2013 a marzo del 2014
  Modelos Probabilísticos en Finanzas. Simulación de Riesgo. Modelos de un solo Índice para Mercados de Capitales. Introducción a Scilab y R con cópulas y Pruebas de Independencia. Modelos alternativos -a Black-Scholes, de Precios de Opciones con saltos. Además de Introducción a Teoría de Juegos, Sistemas Dinámicos, Ecuaciones Diferenciales y Economía Matemática incluyendo Optimización y las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker.

• Modelos de Ingresos Fijos
  De abril a julio del 2009
  En Matemáticas Financieras de Posgrado y en Estadística Básica para Negocios.

• Matemáticas Profesionales
  De abril del 2004 a abril del 2007
  para estudiantes provenientes de Economía y Finanzas.

El Principio de Inducción y en Introducción a Economía Matemática (también para el IICE en el 2011 con un modelo macroeconómico basado en el Principio de Programación Dinámica.) Procesos Estocásticos. El Modelo Binomial, la construcción del Browniano y la Integral Estocástica.

Teoría del Mercado de Capitales y "Pricing" para opciones europeas siguiendo a la Teoría de Black-Scholes.

Nivelación en Análisis, Probabilidad, Análisis de Datos, Codificación en MATLAB, Ecuaciones Diferenciales y Álgebra Lineal.